Analyste quantitatif H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du Groupe Crédit Agricole, 13e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier 1 (The Banker, juillet 2017).
Crédit Agricole CIB propose à ses clients une gamme étendue de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés et de la banque commerciale.
Ses activités s'articulent autour de six pôles majeurs :
• Relations clients et réseau international,
• Banque commerciale et Trade,
• Banque d'investissement,
• Financements structurés,
• Banque de marchés,
• Optimisation de la Dette et Distribution.
La Banque accompagne les clients sur les grands marchés internationaux grâce à son réseau mondial dans les principaux pays d'Europe, des Amériques, d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient.

Référence

2018-27114  

Date de parution

04/04/2018

Description du poste

Type de métier

Financement et Investissement

Type de contrat

Stage

Durée (en mois)

6

Date prévue de prise de fonction

01/04/2018

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

Les principales missions de l'équipe « Modèles Quantitatifs de Portefeuilles » (MQP) s'articulent autour du Pilier 2 du dispositif bâlois :

- Modélisation du risque de crédit du portefeuille bancaire sous l'approche économique (Pilier 2 de Bâle II) ;
- Stress-tests du risque de crédit du portefeuille bancaire de CACIB et stress-tests ad hoc ;
- Modélisation et calcul des provisions collectives (IAS 39 et IFRS 9) au titre du risque de crédit du portefeuille bancaire ;
- Définition et production des indicateurs de risque issus des modèles développés au sein de l'unité.

Vous aurez pour principales missions de :

- Contribuer à l'évolution et à l'amélioration des méthodologies de calcul du capital économique au titre du risque de crédit , i.e. effectuer des études ponctuelles sur des sujets quantitatifs, documenter les travaux réalisés, maintenir et améliorer les outils de calcul ;
- Participer aux échanges avec les différents interlocuteurs internes et externes : par exemple, support méthodologique pour les autres équipes (CPM, ALM) pour le calcul du capital économique, contribution à la production des indicateurs communiqués au Groupe et aux régulateurs, accompagnement des cabinets d'audit dans le projet de revue des modèles internes ;
- Effectuer une veille méthodologique et règlementaire en matière de modélisation.

Ces missions pourront être amenées à être renforcées, pour certaines d'entre elles, en fonction des développements à venir et priorités de l'équipe où de l'évolution des exigences réglementaires.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Ecole d'ingénieur/informatique ou université.

Spécialisation : Finance de marché ou gestion des risques.

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Compétences recherchées

Soft skills :

- Curiosité, esprit d'analyse et de synthèse ;
- Rigueur, fiabilité et sens de l'organisation ;
- Etre autonome et force de proposition ;
- Sens du travail en équipe.

Outils informatiques

- VBA ;
- Excel ;
- SQL ;
- R ;
- Matlab.
Programmation en C++ et en C# serait un plus.

Langues

Français et Anglais courants.