Analyste quantitatif H/F

Description de l'offre

Informations générales

Entité

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du Groupe Crédit Agricole, 13e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier 1 (The Banker, juillet 2017).
Crédit Agricole CIB propose à ses clients une gamme étendue de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés et de la banque commerciale.
Ses activités s'articulent autour de six pôles majeurs :
• Relations clients et réseau international,
• Banque commerciale et Trade,
• Banque d'investissement,
• Financements structurés,
• Banque de marchés,
• Optimisation de la Dette et Distribution.
La Banque accompagne les clients sur les grands marchés internationaux grâce à son réseau mondial dans les principaux pays d'Europe, des Amériques, d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient.

Référence

2017-24911  

Date de parution

09/10/2017

Description du poste

Type de métier

Financement et Investissement

Type de contrat

CDI

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Les Marchés de Capitaux couvrent l'ensemble des activités de financement obligataire ou par voie de titrisation, d'investissement, de couverture de risques de taux, de change et de crédit pour le compte des grands clients de Crédit Agricole CIB (entreprises, institutions financières et entités du groupe Crédit Agricole ou leurs clients). Les principaux produits sont les émissions obligataires, primaires et secondaires, la titrisation, le change, les produits dérivés (taux et change) et les produits structurés. Dotée de 20 salles de marchés déployées à travers le monde, Crédit Agricole CIB fournit à ses clients un accès à la liquidité dans les principaux centres financiers et leur offre une gamme complète de produits adaptés à leurs besoins.

Au sein de l'équipe d'analyse quantitative de la Titrisation, vous êtes en chagre de la modélisation de transactions de titrisation, afin de determiner les cash flows, les risques et les coûts pour différents types d'actifs et de clients. Ainsi, vous êtes amené(e) à:
1 – Développer des méthodes d'évaluation des risques lorsque que le risque est retenu par la Banque.
2 – Etre l'interlocuteur « quantitatif » lors de la structuration de transactions publiques vis-à-vis du Cédant, des Agences de Notation, des autres Banques, etc.
3 – Collaborer avec le Département des Risques lors du financement de transactions privées, et plus généralement, proposer de nouvelles méthodologies internes pour quantifier le risque.
4 – Apporter un soutien quantitatif sur les transactions existantes.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Ecole d'ingénieur/Université avec spécialisation en statistiques ou mathématiques financières

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Vous possédez idéalement une première expérience (stage, VIE, 1er poste) en analyse quantitative.

Compétences recherchées

- Grande rigueur, réactivité, sens critique et autonomie
- Bonnes capacités en analyse quantitative, et grande curiosité intellectuelle lors de la strucuration des opérations
- Bonne compréhension des outils de mathématiques appliquées (simulation de Monte Carlo, etc...) et capacité à appliquer des concepts techniques à un contexte opérationnel

Outils informatiques

1) Interne
Modèles développés par l'équipe.
Outil de notation interne de la ligne Titrisation (SIS)

2) Externe
Access, VB.net, C#…

Langues

Anglais courant (oral et écrit)