Analyste quantitatif en risque de Crédit H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du Groupe Crédit Agricole, 13e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier 1 (The Banker, juillet 2017).
Crédit Agricole CIB propose à ses clients une gamme étendue de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés et de la banque commerciale.
Ses activités s'articulent autour de six pôles majeurs :
• Relations clients et réseau international,
• Banque commerciale et Trade,
• Banque d'investissement,
• Financements structurés,
• Banque de marchés,
• Optimisation de la Dette et Distribution.
La Banque accompagne les clients sur les grands marchés internationaux grâce à son réseau mondial dans les principaux pays d'Europe, des Amériques, d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient.

Référence

2018-27771  

Date de parution

15/03/2018

Description du poste

Type de métier

Risques / Contrôles permanents

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

La Direction de RPC identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques pays et de portefeuille ainsi que les risques opérationnels physiques et techniques. Son domaine d'intervention est le périmètre de Contrôle Interne de CACIB. RPC est en outre responsable du pilotage et de la supervision du dispositif de contrôle permanent de CACIB, tous vecteurs de risques confondus.

Vous rejoindrez le Service Modèles Quantitatifs de Portefeuille (MQP), au sein du Département Modèles et Risques de Portefeuille (MRP) dont les principales missions sont:

- Modélisation du risque de crédit du portefeuille bancaire sous l’approche économique (capital économique, risque de concentration)

- Stress-tests « risque de crédit » du portefeuille bancaire de CACIB et stress-tests ad hoc

- Modélisation et calcul des provisions collectives (IAS 39 et IFRS 9) au titre du risque de crédit du portefeuille bancaire

- Gouvernance du processus ICAAP (Pilier 2 – Bâle II) en collaboration avec la Finance et le Contrôle Permanent

Dispositif d’Appétit aux Risques

Définition et production des indicateurs de risque issus des modèles développés au sein de l’unité

Sujet transverses, dont la veille méthodologique sur le risque de crédit

Dans ce cadre, vos principales missions seront :

-Contribuer aux travaux de recherche et développement pour améliorer les méthodologies d’évaluation du risque de crédit

- Effectuer une veille méthodologique et réglementaire sur les problématiques quantitatives en lien avec l’activité de l’équipe

- Réaliser les travaux de calibration et mise à jour des paramètres du modèle interne de portefeuille (Copules, Matrices de migration, Courbes de spreads CDS, Courbes de base correlation,…)

- Améliorer le dispositif de projections des indicateurs de risque sur la base des scénarios macroéconomiques au vu des résultats de backtesting et des recommandations proposées par les comités de validation et les missions d’inspection.

- Participer à l’implémentation des modèles dans la libraire de calcul C# utilisée pour la production des indicateurs de risque

- Assurer la production, le suivi et la diffusion des mesures de risque (capital économique, provisions, concentration,..) à travers le système d’information PRISM (Portfolio Risk Information Simulation and Monitoring)

- Participer aux échanges avec les différents interlocuteurs internes (Groupe, Finance, Métiers) et organes de contrôle et de supervision (BCE, ACPR, Inspection interne

- Contribuer activement a ux différents groupes de travail et comités dans le cadre de  la gouvernance du processus ICAAP.

 

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Ecole d'ingénieur / Master 2 avec spécialisation en mathématiques financières et/ou statistiques. La maîtrise de l'informatique est indispensable.

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

Vous disposez de très bonnes compétences en finance quantitative et en informatique, d'une première expérience en modélisation du risque de crédit et de connaissances confirmées en règlementation bancaire pour le risque de crédit.

2 à 5 ans d'expérience en analyse et modélisation quantitative du risque de crédit

Compétences recherchées

Compétences techniques:

- La maîtrise de l'informatique est indispensable

Compétences transverses:

- Esprit d'équipe
- Rigueur, sérieux, réactivité, capacité d'adaptation
- Fortes capacités d'analyse et esprit de synthèse
- Faire preuve d'autonomie et de créativité

Outils informatiques

- VBA-Excel, SQL, R, Matlab
- La programmation en C++ et en C# serait un plus

Langues

Anglais opérationnel