Analyste quantitatif du risque de contrepartie H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du Groupe Crédit Agricole, 13e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier 1 (The Banker, juillet 2017).
Crédit Agricole CIB propose à ses clients une gamme étendue de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés et de la banque commerciale.
Ses activités s'articulent autour de six pôles majeurs :
• Relations clients et réseau international,
• Banque commerciale et Trade,
• Banque d'investissement,
• Financements structurés,
• Banque de marchés,
• Optimisation de la Dette et Distribution.
La Banque accompagne les clients sur les grands marchés internationaux grâce à son réseau mondial dans les principaux pays d'Europe, des Amériques, d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient.

Référence

2018-28740  

Date de parution

20/03/2018

Description du poste

Type de métier

Risques / Contrôles permanents

Types de métier complémentaires

Analyse financière et économique

Type de contrat

CDD

Date prévue de prise de fonction

20/03/2018

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Au sein de l'équipe Recherche et développement du département de risque de marché et de contrepartie, le candidat prendra part aux évolutions méthodologiques et leurs implémentations dans la librairie de calcul de risque de contrepartie sur opérations de marché, de la charge en capital (RWA et VAR-CVA) ainsi que pour les calculs officiels de CVA, DVA et FVA comptables.

Sur tous les périmètres de produits dérivés traités par CA-CIB et ses filiales, les missions principales seront de participer à l'évolution méthodologique ainsi que le support sur les sujets suivants:

- Evolution de la technique de la régression et introduction des techniques d’apprentissage automatique dans le cadre de la modélisation de l’Initial Margin future et la valorisation des produits exotiques.
- Documenter et effectuer des études de robustesse sur tous les sujets quantitatifs

 
Vos missions seront :

- Mise en place des évolutions méthodologiques nécessaires au calcul du risque de contrepartie.
- Implémentation des algorithmes de calcul en C++
- Documenter les méthodologies et accompagner les équipes de validation dans la phase de mise en production

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

de formation Bac +5, Diplômé d'une grande école ou universitaire

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

Expérience passée de développement en C++

Compétences recherchées

Compétences techniques du candidat:
- Connaissance de l'environnement CIB
- Bonnes connaissances en calcul stochastique et mathématiques financières.
- Bonnes connaissances en algorithmes de régression et d'apprentissage automatique.
- Bonne utilisation d'outils de prototypage (python/R…)

Communication / relationnel:
- Bonne communication orale et écrite, en français comme en anglais
- Sens du support
- Grande rigueur et autonomie

Outils informatiques

Bonne maîtrise des outils bureautiques.

Langues

Anglais