Analyste Qualitatif Méthodologies Bâle III H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du Groupe Crédit Agricole, 13e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier 1 (The Banker, juillet 2017).
Crédit Agricole CIB propose à ses clients une gamme étendue de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés et de la banque commerciale.
Ses activités s'articulent autour de six pôles majeurs :
• Relations clients et réseau international,
• Banque commerciale et Trade,
• Banque d'investissement,
• Financements structurés,
• Banque de marchés,
• Optimisation de la Dette et Distribution.
La Banque accompagne les clients sur les grands marchés internationaux grâce à son réseau mondial dans les principaux pays d'Europe, des Amériques, d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient.

Référence

2018-30153  

Date de parution

17/07/2018

Description du poste

Type de métier

Risques / Contrôles permanents

Type de contrat

Alternance / Apprentissage

Durée (en mois)

12 mois

Date prévue de prise de fonction

03/09/2018

Missions

Risk & Permanent Control  assure le contrôle de l’ensemble des risques du groupe Crédit Agricole CIB. Elle pilote aussi le réseau des Correspondants du Contrôle Permanent.

Au sein de la Direction des Risques de CACIB, vous intégrerez le service spécialisé dans l’élaboration, la mise en place et le suivi des différentes méthodologies d’estimation du risque de crédit pour l’ensemble des métiers de la banque.

Ce poste au contenu très riche vous permettra de développer :
• vos connaissances sur l’univers Bâle III : règlementation & implémentation au sein des banques.
• vos compétences en analyse crédit de secteurs variés : corporate et institutions financières.
• vos compétences en gestion de projet : sous l’encadrement d’un collaborateur vous participerez aux différentes étapes de revue d’un modèle de risque de crédit. 

Dans ce cadre, vous participerez plus spécifiquement aux travaux sur les modèles probabilité de défaut (PD) et de perte en cas de défaut (LGD), ce qui implique :

·  Participer aux tâches opérationnelles de suivi des bonnes performances des modèles de notation ;
·  Améliorer les méthodologies d’estimation du risque de crédit (corporates, institutions financières, souverains) ;
·  Réaliser des travaux de recherche variés : benchmark des méthodologies des agences de notation, synthèses de travaux académiques, études sectorielles, analyse de l’information financière publiée par les entreprises et recherches à partir des bases de données de la banque ;
·  Formuler des propositions d’améliorations des méthodologies utilisées par la banque. Ces propositions feront l’objet de présentations aux différents experts du Groupe.
·  Participer activement aux groupes de travail avec les experts de la banque (Front Office et analystes risques) sur les sujets d’amélioration en cours.
·  Mettre en œuvre des modifications de méthodes dans les outils informatiques avec l’aide des équipes de maîtrise d’ouvrage :
·  Rédaction des expressions de besoins et vérification des cahiers des charges
·   Travaux de recettes de la correcte implémentation des modèles

 

Vous effectuerez votre alternance dans un cadre verdoyant sur le récent campus de Montrouge où plusieurs entités du groupe Crédit Agricole sont regroupées.

 

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 4 / M1

Formation / Spécialisation

Formation : Université ou Ecole de commerce.

Spécialisation : Finance, économie, règlementation bancaire.

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Compétences recherchées

- Curiosité
- Rigueur
– Capacité d'analyse
– Autonomie
– Force de proposition

Outils informatiques

- Excellente maîtrise du Pack Microsoft Office ;
- VBA serait un plus.

Langues

Français courant - Anglais bilingue (C1)