Expires soon Crédit Agricole

Analyste Modèle interne H/F

  • CDI
  • Montrouge (Hauts-de-Seine)
  • IT development

Job description



Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Crédit Agricole CIB est la banque de financement de d'investissement du groupe Crédit Agricole, 12e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2018). Près de 8300 collaborateurs répartis en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd'hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l'ensemble de ses clients.

Pour plus d'information : www.ca-cib.fr

Twitter: https://twitter.com/ca_cib
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/   

Référence

2019-37792  

Date de parution

20/08/2019

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Au sein du département Market and Counterparty Risk (MCR) et plus particulièrement de l’équipe Modèle Interne (MI), vous intégrerez le pôle Modèles CCR & Stress en charge des méthodologies pour les mesures du risque de contreparties sur opérations de marché (CCR), du dispositif de contrôle a posteriori du CCR, et du dispositif des stress réglementaires et transverses liés aux activités de marchés.

L’équipe Modèles CCR & Stress est responsable du cadre méthodologique de suivi du risque de contreparties sur opérations de marché (CCR) et du dispositif de stress liés aux activités de marchés (stress adverse/extrême, stress réglementaires, analyses ad hoc), en veillant à ce que ces dispositifs répondent aux exigences des régulateurs. 

L'équipe est également responsable de la spécification et du suivi des performances des modèles CCR (backtesting), ainsi que la calibration des paramètres du modèle CCR.

L'équipe s’assure de la présentation des modèles internes de risque de contrepartie et de stress-tests aux organes de validation ou de contrôle (COMET, CNM, régulateurs).

Les missions s’articulent autour de:

1-  la responsabilité et définition de la méthodologie de mesure du risque de Contreparties sur Opération de marché (CCR):

- Spécification des modèles de risque de contreparties sur Opération de marché
- Traduction des textes réglementaires en spécifications fonctionnelles à destination des quants du Front-Office
- Suivi des développements du Front-Office : s’assurer du respect des contraintes risques/métiers :
- Suivre la préparation des versions, suivi des plannings
s’assurer du respect des contraintes métiers risque et

Evolutions des modèles risques à développer, études d’avant-projet, Cadrage et spécification en coopération avec FO et revue des sujets à développer par rapport à la roadmap de développement de la librairie.

2- Backtesting du modèle interne, définition de la méthodologie, réalisation des études et présentation en Comité

3- Suivi réglementaire, vérifier les contraintes actuelles,
Suivre les évolutions réglementaires et identifier les impacts,

4-  Suivi et réponses aux recommandations des auditeurs (internes et externes, en particulier BCE et FED)

Suivre les recommandations
Contribuer aux études à mener
Préparer les documentations

5- Stress-test :

- Stress réglementaires / ICAAP
- Stress budgétaire
- Responsable des évolutions méthodologiques (calibration, reverse stress etc…)

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Ideal candidate profile



Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Ecole de commerce, d'ingénieur ou Master 2 universitaire avec spécialisation en finance de marché

Niveau d'expérience minimum

6 - 10 ans

Expérience

Expérience souhaitée en Finance de Marché

Compétences recherchées

Compétences techniques:

- Parfaite connaissance des mathématiques financières et de l'analyse statistique
- Très bonne connaissance de l'environnement réglementaire (CRR, TRIM etc…)
- Très bonne connaissance des instruments financiers et produits: marché, valorisation, compréhension et mesure des risques, comptabilisation et réglementation prudentielle.

Compétences comportementales:

- Esprit d'analyse et de synthèse
- Autonomie
- Capacité à coopérer/Transversalité
- Sens du résultat et des priorités

Outils informatiques

Maitrise des logiciels statistiques et langage de programmation : R, Python, C++, C#, SQL

Langues

Bon niveau d'anglais