Assistant chargé de documentation méthodologique de la VaR Marché H/F

Description de l'offre

La Direction des Risques a pour missions principales la maîtrise et le contrôle de l'ensemble des risques de Crédit Agricole CIB, afin de minimiser le coût du risque des différents métiers. À cet effet, elle identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de marchés, les risques individuels ainsi que les risques pays et de portefeuilles.

Au sein du Département des Risques de Marché vous rejoindrez l'équipe Modèle Interne : cette équipe a en charge la conception et la mise en œuvre des modèles pour le calcul des mesures de risque marché.
L'équipe est composée de 5 ingénieurs quantitatifs.
Les outils de développement sont variés : Python, R, C++, C#.

L'objet du stage est la revue complète de la documentation de la VAR (Value At Risk) et de la VAR stressée, utilisées pour la gestion du risque et le calcul des fonds propres marché. Cette revue se fera dans la perspective de la Revue Fondamentale du Trading Book.
La revue couvrira en tout premier lieu:
- Les méthodologies pour la génération des chocs historiques ;
- Les facteurs de risque non couverts par la VaR et les add-on afférents ;
- Le calcul du quantile sur la distribution empirique des variations de valeur du portefeuille de négociation, la procédure de calibration de la période stressée ;
- La validation du modèle : backtesting, mise en place de portefeuilles hypothétiques.

Cette couverture très large permettra au stagiaire d'avoir une vue globale des facteurs de risque marché et de la gestion de leur risque.

Vos principaux interlocuteurs seront l'équipe Modèle Interne (MI), l'équipe en charge des paramètres de marché, les équipes de suivi des risques marché et l'équipe en charge de la consolidation des risques de marché.

Profil recherché

Formation : Vous êtes en école de commerce, en école d'ingénieurs ou à l'université.

Spécialité demandée: finance de marché.

Outils informatiques : Pack Office

Compétences recherchées : Vous êtes curieux.se et doté.e de l'esprit d'équipe.
Vous avez un bon esprit de synthèse et des qualités rédactionnelles.

À propos de Crédit Agricole Assurance

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du Groupe Crédit Agricole, 11e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier 1 (The Banker, juillet 2016).
Crédit Agricole CIB propose à ses clients une gamme étendue de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés et de la banque commerciale.

Ses activités s'articulent autour de six pôles majeurs :
· Relations clients et réseau international,
· Banque commerciale et Trade,
· Banque d'investissement,
· Financements structurés,
· Banque de marchés,
· Optimisation de la Dette et Distribution.
La Banque accompagne les clients sur les grands marchés internationaux grâce à son réseau mondial dans les principaux pays d'Europe, des Amériques, d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient.