Expire bientôt Crédit Agricole Assurance

Quant - Data Scientist H/F

  • Stage
  • Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine)
  • Études / Statistiques / Data

Description de l'offre

La direction des risques et contrôles permanents (RPC) identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques de portefeuille ainsi que les risques opérationnels. RPC  est en outre responsable du pilotage et de la supervision du dispositif de contrôle permanent de Crédit Agricole CIB, tous vecteurs de risques confondus.
Vous intégrerez l’équipe « Modèles Quantitatifs de Portefeuille».
Dans ce cadre, vous contribuerez de manière générale à l’amélioration des méthodologies de calcul du capital économique, des dépréciations dans le cadre de la nouvelle norme IFRS9 et des stress tests au titre du risque de crédit. Il s’agit de réaliser des études sur des sujets quantitatifs, documenter les travaux réalisés, maintenir et améliorer les outils de calcul.
La liste suivante est un exemple de sujets sur lesquels vous serez amenés à travailler :
- Amélioration des modèles de prédiction existants basés sur des approches de model averaging (Stacking, BMA, etc.) dont l’objectif est de réduire le risque de modèle. Une attention particulière sera accordée à la précision, la stabilité et l’interprétabilité.
- Etude et mise en place d’un modèle non Markovien pour calculer les probabilités de défaut des contreparties à des horizons longs.
- Pricing de loans en probabilité risque neutre. Modélisation d’optionalités (américaines) de rachat anticipé et de spread de crédit.
- Modélisation de prix d’actifs physiques financés (Avions, Bateaux, Immobilier, etc.), en utilisant des approches statistiques avancées / Machine Learning. Documentation de la performance de ces modèles, leur viabilité théorique et économique.
- Etude de calibration de la corrélation d’actif par maximum de vraisemblance dans un modèle de Merton
- Mise en place d’indicateurs et d’outils de data visualisation afin de faciliter l’explication du comportement d’un modèle ou d’un calcul complexe
- Participation aux exercices réguliers de production des indicateurs de risques
- Modélisation de risque de défaut des emprunteurs sur la base de données multiples (comptabilité, ratio financier et marché)
Ces missions diverses peuvent évoluer, pour certaines d’entre elles, en fonction des développements à venir, des priorités de l’équipe et/ou de l’évolution des exigences réglementaires. Vous aurez également l’occasion de travailler sur des projets transversaux.

Profil recherché

Formation : Ecole d'ingénieur/informatique ou université.

Spécialisation : IT.

Outils informatiques : - R, Python, Matlab, VBA-Excel, SQL
- Programmation en C++, C# et calcul distribué sur CPU/GPU seraient un plus

Compétences recherchées : Soft skills :
- Esprit collaboratif ;
- Force de proposition ;
- Autonomie ;
- Curiosité ;
- Esprit d'analyse et de synthèse ;
- Rigueur et sérieux.

À propos de Crédit Agricole Assurance

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du Groupe Crédit Agricole, 13e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier 1 (The Banker, juillet 2017).
Crédit Agricole CIB propose à ses clients une gamme étendue de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés et de la banque commerciale.
Ses activités s'articulent autour de six pôles majeurs :
• Relations clients et réseau international,
• Banque commerciale et Trade,
• Banque d'investissement,
• Financements structurés,
• Banque de marchés,
• Optimisation de la Dette et Distribution.
La Banque accompagne les clients sur les grands marchés internationaux grâce à son réseau mondial dans les principaux pays d'Europe, des Amériques, d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient.

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