Assistant développement - module de Reverse Stress-Test H/F

Description de l'offre

La Direction des Risques a pour missions principales la maîtrise et le contrôle de l'ensemble des risques de Crédit Agricole CIB, afin de minimiser le coût du risque des différents métiers. À cet effet, elle identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de marchés, les risques individuels ainsi que les risques pays et de portefeuilles.

La nouvelle réglementation CRD4 exige des banques de se doter d'un programme de stress-tests pour l'ensemble de leurs activités afin de vérifier à la fois la solvabilité des banques en termes de capital et la robustesse de la structure du portefeuille de la banque par rapport à des mouvements de marché.
Le risque de contrepartie sur opération de marché a vu ses exigences en capital augmentées avec la CRD4, il présente la particularité d'être sur l'ensemble des sous-jacents et tient donc compte des différentes corrélations entre les facteurs de risque et surtout fait le lien entre le crédit et marché.
Les stress-tests pour le risque de contrepartie sur opérations de marché sont différents des tests de sensibilité utilisés pour le risque de marché car il concerne l'ensemble du portefeuille et par conséquent les scénarios doivent avoir une dimension multifactorielle. Ils sont utilisés à la fois pour déterminer l'impact sur les mesures type (EAD, RWA, CVA, EEPE, etc.) ainsi que des mesures de risque interne comme PFE dans le cadre de la gestion des limites en risque.

Au sein de l'équipe Modèle Interne, le stage proposé a pour objet d'étudier les différentes approches pour élaborer des scénarios multifactoriels de stress-tests hypothétiques.
Il s'appuiera pour cela sur l'analyse des séries historiques de données de marché (taux de change, taux d'intérêt et leurs volatilités) afin d'en analyser leurs propriétés statistiques. L'objectif du stage est de compléter le dispositif actuel en travaillant sur plusieurs aspects :
- Travailler à l'homogénéisation des stress de risque de marché et de risque de contrepartie ;
- Développer un outil d'analyses automatiques des positions du portefeuille (identification des facteurs de risque, calcul de sensibilités,etc...) afin d'en déduire de nouveaux scénarios ;
- Développer un module de calcul de « Reverse stress-test » : à l'inverse des stress « classiques », l'objectif est ici de partir de la perte attendue pour en déduire le scénario de stress.

Vos principaux interlocuteurs seront les analystes quantitatifs Risque et le Front Office.

Profil recherché

Formation : Ecole d'ingénieurs/informatique, univerité.

Spécialisation en mathématiques appliqués ou en finance.

Outils informatiques : C++, R et VBA pour Excel.

Compétences recherchées : Ce stage nécessite principalement des compétences en statistiques multidimensionnelles ainsi qu'en optimisation. Une forte compétence en langage de programmation et logiciels statistique est importante et le candidat devra également faire preuve d'autonomie et être force de proposition.

Des connaissances en mathématiques sont requises:
- Appliquées : probabilité, statistique, économétrie et calcul stochastique ;
- Financières : modèles de diffusion, pricing de produits dérivés.

À propos de Crédit Agricole Assurance

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du Groupe Crédit Agricole, 11e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier 1 (The Banker, juillet 2016).
Crédit Agricole CIB propose à ses clients une gamme étendue de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés et de la banque commerciale.

Ses activités s'articulent autour de six pôles majeurs :
· Relations clients et réseau international,
· Banque commerciale et Trade,
· Banque d'investissement,
· Financements structurés,
· Banque de marchés,
· Optimisation de la Dette et Distribution.
La Banque accompagne les clients sur les grands marchés internationaux grâce à son réseau mondial dans les principaux pays d'Europe, des Amériques, d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient.