Chargé d'analyse risques valorisation et crédit H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Amundi se classe 1er acteur européen et dans le Top 10 mondial de l'industrie de l'asset management avec plus de 800 milliards d'euros d'actifs sous gestion au plan mondial*.

Implantée au cœur des principaux bassins d'investissement dans plus de 30 pays, Amundi offre une gamme complète de produits, couvrant toutes les classes d'actifs et les principales devises.

Amundi développe ainsi des solutions d'épargne adaptées aux besoins de plus de 100 millions de clients particuliers à travers le monde et construit pour les clients institutionnels des produits sur mesure, performants et innovants, adaptés à leur activité et leur profil de risque.
Elle contribue au financement de l'économie en orientant l'épargne au service du développement des entreprises.

Amundi est devenue l'asset manager européen de référence, reconnu pour :
- la performance de ses produits et leur transparence;
- la qualité de la relation avec ses clients fondée sur une approche de conseil dans une vision long terme;
- l'efficacité de son organisation et l'engagement de ses équipes au service des clients;
- l'engagement à prendre en compte les critères de développement durable et d'utilité sociale dans ses politiques d'investissement.

*Périmètre Amundi Group – Données au 30 juin 2014.  

Référence

2016-17886  

Date de parution

26/11/2016

Description du poste

Type de métier

Risques / Contrôles permanents

Type de contrat

Stage

Missions

Au sein de l'équipe des Risques de marché, l'équipe Pricing et Méthodes, composée de cinq personnes, est responsable principalement de la Politique de valorisation du Groupe, du contrôle de valorisation des dérivés de gré à gré, de l'implémentation des Nouveaux Instruments Financiers et de la définition des méthodologies et politiques d'appréhension du risque de crédit et de contrepartie.

Au sein de la classe de dérivé Swap / Asset swap, certains dérivés sont indexés sur les indices d'inflation pays de manière à couvrir l'investisseur contre les risques d'inflation. Ces produits peuvent également être utilisés dans une optique d'investissement directionnel.

Votre mission consistera à enrichir la méthodologie actuelle de valorisation de manière à mieux capter les mouvements à court terme de ces produits. Ce sujet sera traité en collaboration avec la maîtrise d'ouvrage, l'équipe quantitative et les valorisateurs.

De plus, vous participerez quotidiennement à la résolution des écarts de valorisation des instruments dérivés, entre le prix Murex d'une part, et le prix du valorisateur d'autre part. Vous travaillerez avec les équipes du Référentiel, du Middle Office, de la Gestion et les valorisateurs. Ces écarts de valorisation peuvent être dûs à des différences de méthodologie de valorisation, des écarts sur les sources de données de marché utilisées ou des problèmes de booking.

Ce stage vous permettra de faire le lien entre les modèles académiques de pricing et la pratique de marché chez le premier gérant d'actif Européen. Il vous permettra également de vous approprier le fonctionnement des instruments financiers dérivés : swaps, options, obligations à dérivés intégrés. Enfin, vous serez formé et accompagné sur les outils et méthodes utilisées. Vous serez donc complétement intégré à l'équipe et à son dynamisme.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-De-France, 75 - Paris

Ville

Paris 15ème

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 4 / M1

Formation / Spécialisation

Formation : école d'ingénieurs ou université
Spécialisation : finance de marché

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Compétences recherchées

Aisance dans les techniques quantitatives, rigueur, autonomie

Outils informatiques

VBA, SQL, Access

Langues

Anglais courant