Analyste risque de contrepartie - Validation fonctionnelle H/F

  • Système d'information / Urbanisation des SI
  • Île-de-france
  • A négocier

Description

Site internet: http://www.credit-agricole.fr/

Analyste risque de contrepartie - Validation fonctionnelle H/F

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du Groupe Crédit Agricole, 11e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier 1 (The Banker, juillet 2016).
Crédit Agricole CIB propose à ses clients une gamme étendue de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés et de la banque commerciale.

Ses activités s'articulent autour de six pôles majeurs :
· Relations clients et réseau international,
· Banque commerciale et Trade,
· Banque d'investissement,
· Financements structurés,
· Banque de marchés,
· Optimisation de la Dette et Distribution.
La Banque accompagne les clients sur les grands marchés internationaux grâce à son réseau mondial dans les principaux pays d'Europe, des Amériques, d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient.

Référence

2016-14213  

Date de parution

07/11/2016

Description du poste

Type de métier

Risques / Contrôles permanents

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Au sein du département en charge des calculs de Risque de Contrepartie sur Opérations de Marché, vous intégrerez l'unité en charge de la non régression et de la validation fonctionnelle des évolutions du moteur de calcul des expositions et des indicateurs utilisés pour le monitoring interne, les calculs de fonds …

Sur tous les périmètres de produits dérivés traités chez CA CIB et ses filiales, l'équipe est en charge de :

- L'analyse des impacts liés aux évolutions méthodologiques, fonctionnelles et règlementaires sur les assiettes de Risque de Contrepartie sur Opérations de Marché ;
- Les tests de non régression de la librairie, incluant la participation à la mise en place de contrôles dans l'outil dédié ;
- La mise en place de tests unitaires des évolutions fonctionnelles ;
- La présentation des évolutions aux différents utilisateurs ;
- Le développement d'outils VBA permettant de faciliter la recette des évolutions.

A ce titre, vos missions seront les suivantes :

- Analyse et validation des spécifications fonctionnelle des évolutions du moteur, de leurs impacts sur les indicateurs (Peak, EPE, ENE, TailVar, EEPE, CVA, XVA…)
- Tests et recettes des évolutions de la librairie de calcul
- Constitution de cas de tests et développement d'outils VBA si nécessaires : participation à l'adaptation de l'outil de non régression aux différentes évolutions ;
- Documentation des tests effectués via la rédaction de PV de recettes ;
- Rédaction de fiches de suivi d'anomalies à destination de l'équipe en charge des modèles de calcul et de la MOA ;
- Rédaction d'expressions de besoins ;
- Communication et présentation des évolutions aux différents acteurs (Risques, Front Offices) dans le cadre de la mise en production de la librairie de calcul.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-De-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Paris La Défense puis à Montrouge en 2016

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

École d'ingénieur, Université

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

Une expérience en valorisation des produits de Marché est souhaitée
Une expérience en modélisation quantitative serait un plus.

Compétences recherchées

Compétences métiers :
Maîtrise des métiers de la banque d'investissement et des produits de marché, en particulier :
- produits taux, change, actions, crédit et hybrides et de leurs modèles de valorisation ;
- base sur certaines méthodes de calcul numériques (type Monte Carlo) ;
- méthodes d'évaluation du risque potentiel futur et calculs de CVA.

Compétences comportementales :
- Rigueur ;
- Forte qualité d'écoute ;
- Travail en équipe ;
- Autonomie.

Outils informatiques

Maitrise d'Excel et VBA ; SQL ; Modélisation CIBML souhaitée

Langues

Anglais courant

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