Analyste risque de contrepartie - recette et validation fonctionnelle H/F

  • Finance / Contrôle de Gestion
  • Île-de-france
  • A négocier

Description

Site internet: http://www.credit-agricole.fr/

Analyste risque de contrepartie - recette et validation fonctionnelle H/F

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du Groupe Crédit Agricole, 11e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier 1 (The Banker, juillet 2016).
Crédit Agricole CIB propose à ses clients une gamme étendue de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés et de la banque commerciale.

Ses activités s'articulent autour de six pôles majeurs :
· Relations clients et réseau international,
· Banque commerciale et Trade,
· Banque d'investissement,
· Financements structurés,
· Banque de marchés,
· Optimisation de la Dette et Distribution.
La Banque accompagne les clients sur les grands marchés internationaux grâce à son réseau mondial dans les principaux pays d'Europe, des Amériques, d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient.

Référence

2016-17643  

Date de parution

21/11/2016

Description du poste

Type de métier

Risques / Contrôles permanents

Types de métier complémentaires

Analyse financière et économique

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Au sein du département en charge des calculs de risque de contrepartie sur opérations de marché, vous intégrerez l'unité en charge de la non régression et de la recette fonctionnelle des évolutions du moteur de calcul sur les indicateurs utilisés pour le monitoring interne, les calculs de fonds propres, les CVA/DVA/FVA et tous les XVA à venir.

Sur tous les périmètres de produits dérivés traités chez CA CIB et ses filiales, vous aurez pour missions:

- La maintenance évolutive de l'outil d'automatisation des non régressions ;
- La rédaction des documentations technique et documents utilisateurs ;
- L'analyse et la validation fonctionnelle des évolutions du moteur de calcul et de leurs impacts sur les indicateurs (Peak, EPE, ENE, TailVar, EEPE, CVA, XVA…) de risque de contrepartie sur opérations de marché ;
- Le suivi des tests UAT des évolutions de la librairie de calcul : non régression des versions, analyse critique des évolutions, explication des impacts observés et remontées d'anomalies ;
- La validation fonctionnelle des évolutions d'alimentation du moteur de calcul, en provenance de multiples contributeurs (descriptions transactionnelles en provenance des systèmes F/O, données de Netting et de Collat…) en lien avec la MOA IT ;
- La constitution de cas de tests et développement d'outils VBA ;
- La documentation des tests effectués via la rédaction de PV de recettes, rédaction de fiches de suivi d'anomalies à destination de l'équipe modèles et de la MOA IT ;
- La rédaction d'expressions de besoins.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-De-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

École d'Ingénieur, Université.

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Compétences recherchées

Compétences techniques :
Bonne maîtrise du risque de contrepartie sur Opérations de Marché, Méthodes d'évaluation du risque potentiel futur et calculs de CVA ;
Connaissances produits dérivés (taux, change, actions, crédit).

Compétences transverses :
Bon relationnel ;
Sens du support ;
Grande rigueur et autonomie ;
Sens de l'organisation ;
Sens du résultat et des priorités.

Outils informatiques

Java, Excel + VBA avancé obligatoires, Transact-SQL et Notions BDD, Modélisation XML, Sybase.

Langues

Anglais opérationnel.

Découvrir la Page Entreprise

Ils ont travaillé ici