Analyste Quantitatif Validation de Modèles H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du Groupe Crédit Agricole, 11e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier 1 (The Banker, juillet 2016).
Crédit Agricole CIB propose à ses clients une gamme étendue de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés et de la banque commerciale.

Ses activités s'articulent autour de six pôles majeurs :
· Relations clients et réseau international,
· Banque commerciale et Trade,
· Banque d'investissement,
· Financements structurés,
· Banque de marchés,
· Optimisation de la Dette et Distribution.
La Banque accompagne les clients sur les grands marchés internationaux grâce à son réseau mondial dans les principaux pays d'Europe, des Amériques, d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient.

Référence

2016-17772  

Date de parution

19/01/2017

Description du poste

Type de métier

Risques / Contrôles permanents

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Au sein du Département des Risques de Marché, et de l'équipe Market Risk Analytics (MRA), vous aurez pour mission la validation des modèles et des produits présentés par les équipes du Front Office, plus particulièrement des modèles pour les produits taux et cross-asset.

Vous évaluerez la pertinence et la robustesse de ces modèles et les comparerez aux modèles implémentés dans les librairies de MRA dont le développement fait partie de ses missions.

En fonction des résultats de cette analyse, vous déterminerez le domaine de validité du modèle et les réserves pour risque modèle associées.

Vous aurez également un rôle d'expert quantitatif au sein du Département des Risques de Marché.

Vous aurez pour missions principales :

- Analyse critique des modèles proposés par le Front office pour les produits de taux et cross asset et veille méthodologique pour ces modèles ;
- Analyse des risques des produits structurés ;
- Tests des pricers proposés par le Front office ;
- Détermination de réserves pour risque de modèle ;
- Développement de pricers dans la librairie C++ de l'équipe de validation ;
- Rédaction de notes de validation ;
- Support quantitatif d'autres équipes du Département des Risques de Marché.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-De-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Paris La Défense/ Montrouge

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

École d'Ingénieur, Université.
Spécialisation : Finance quantitative.

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

Première expérience professionnelle dans l'activité des produits structurés avec forte composante quantitative.

Compétences recherchées

Compétences métiers:

- Très bonnes connaissances en mathématiques financières ;
- Expertise des dérivés de taux et les principaux modèles de leur valorisation ;
- Sensibilité pour les problématiques de risque de marché et de la modélisation financière ;
- Très bon niveau en C++.

Compétences comportementales:

- Réactivité, résistance à la pression ;
- Rigueur et autonomie ;
- Capacité à communiquer avec des interlocuteurs variés.

Outils informatiques

Programmation C++, design orienté objet.

Langues

Anglais opérationnel.