Analyste quantitatif en risque de Crédit H/F
CDI FRANCE Développement informatique
Description de l'offre
Détail de l'offre
Informations générales
Entité
Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du Groupe Crédit Agricole, 11e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier 1 (The Banker, juillet 2015).
Crédit Agricole CIB propose à ses clients une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés et de la banque commerciale.
Ses activités sont structurées en 6 pôles :
• Client Coverage & International Network
• Global Investment Banking
• Structured Finance
• Global Markets
• Debt Optimisation & Distribution
• International Trade & Transaction Banking
La Banque accompagne les clients sur les grands marchés internationaux grâce à son réseau mondial dans les principaux pays d'Europe, des Amériques, d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient.
Référence
2015-10806
Date de parution
07/11/2016
Description du poste
Type de métier
Risques / Contrôles permanents
Type de contrat
CDI
Poste avec management
Non
Cadre / Non Cadre
Cadre
Missions
La direction des risques et contrôles permanents (RPC) identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques pays et de portefeuille ainsi que les risques opérationnels physiques et techniques. Son domaine d'intervention est le périmètre de Contrôle Interne de CACIB. RPC est en outre responsable du pilotage et de la supervision du dispositif de contrôle permanent de CACIB, tous secteurs de risques confondus.
Vous rejoindrez l'équipe modèles quantitatifs de portefeuille, au sein du Département risques pays et portefeuille, et aurez pour mission de participer activement aux différents travaux de R&D et de production de l'équipe :
- Modélisation du risque de crédit du portefeuille bancaire sous l'approche économique (capital économique, risque de concentration) ;
- Définition et production des indicateurs de risque issus des modèles développés au sein de l'unité ;
- Gouvernance du processus ICAAP (Pilier 2 – Bâle II) en collaboration avec la Finance et le Contrôle Permanent ;
- Stress-tests « risque de crédit » du portefeuille bancaire de CACIB et stress-tests ad hoc ;
- Dispositif d'Appétit aux Risques ;
- Modélisation et calcul des provisions collectives (IAS 39 et IFRS 9) au titre du risque de crédit du portefeuille bancaire ;
- Sujet transverses, dont la veille méthodologique sur le risque de crédit.
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, France, Ile-De-France, 92 - Hauts-De-Seine
Ville
Paris La Défense, puis Montrouge courant 2016
Profil recherché
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation
Ecole d'ingénieur, Université
Spécialisation : Mathématiques financières et/ou statistiques. La maitrise de l'informatique est indispensable.
Niveau d'expérience minimum
3 - 5 ans
Expérience
Disposer de très bonnes compétences en finance quantitative et en informatique, d'une expérience en modélisation du risque de crédit et de connaissances confirmées en Bâle 2 (pilier 1 et 2) et Bâle 3.
Expérience en analyse et modélisation quantitative du risque de crédit.
Compétences recherchées
Compétences comportementales : Esprit d'équipe, rigueur et sérieux, réactivité, capacité analytique et esprit de synthèse, autonomie et créativité.
Outils informatiques
VBA-Excel, SQL, C++, Matlab. La connaissance du logiciel R est un plus
Langues
Anglais.