Analyste quantitatif du risque de contrepartie (librairie des risques de contrepartie) H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du Groupe Crédit Agricole, 11e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier 1 (The Banker, juillet 2016).
Crédit Agricole CIB propose à ses clients une gamme étendue de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés et de la banque commerciale.

Ses activités s'articulent autour de six pôles majeurs :
· Relations clients et réseau international,
· Banque commerciale et Trade,
· Banque d'investissement,
· Financements structurés,
· Banque de marchés,
· Optimisation de la Dette et Distribution.
La Banque accompagne les clients sur les grands marchés internationaux grâce à son réseau mondial dans les principaux pays d'Europe, des Amériques, d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient.

Référence

2016-13851  

Date de parution

16/12/2016

Description du poste

Type de métier

Risques / Contrôles permanents

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Au sein de l'équipe Modèles du département Risque de Contrepartie sur Opérations de Marché, vous prendrez part au support et aux évolutions de la librairie de calcul pour le risque de contrepartie sur opérations de marché, de la charge en capital au titre du risque de contrepartie et de la VAR-CVA ainsi que pour les calculs officiels de CVA/DVA comptables.

Sur tous les périmètres de produits dérivés traités par CA CIB, certaines de ses filiales et certaines filiales de Crédit Agricole S.A, vos missions principales seront de :

- Assurer le support quantitatif et technique aux utilisateurs du moteur de calcul ;
- Prendre en charge des anomalies de calcul remontées, préparation des corrections, réalisation des tests et gestion des relations et retours vers les utilisateurs ;
- Gérer la relation avec l'informatique (MOA/MOE) ;
- Prendre en charge les évolutions du module des données de marché, maintenir et améliorer l'alimentation et les algorithmes de traitement de la librairie ;
- Mettre en œuvre les améliorations des pricers vanilles.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-De-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Paris La Défense puis à Montrouge en 2016

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

École d'ingénieur, Université.
Spécialisation : mathématiques financières, statistiques.

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

Vous disposez d'une expérience significative dans des activités d'instruments de marché et de développement informatique autour d'un outil/librairie.

Compétences recherchées

Compétences techniques :

- Connaissance de l'environnement d'une banque d'investissement ;
- Très bonne connaissance des produits dérivés sur les différentes classes d'actifs (taux, change, crédit, actions) ;
- Niveau confirmé en C++.

Compétences transverses :
- Bonne communication orale et écrite, en français comme en anglais ;
- Grande rigueur et autonomie ;
- Esprit d'analyse et de synthèse ;
- Sens du résultat et des priorités.

Outils informatiques

C++

Langues

Anglais - Opérationnel