Analyste quantitatif du risque de contrepartie H/F

  • Aug 2016
  • Développement informatique
  • Île-de-france
  • A négocier

Description

Site internet: http://www.credit-agricole.fr/

Analyste quantitatif du risque de contrepartie H/F

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du Groupe Crédit Agricole, 11e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier 1 (The Banker, juillet 2016).
Crédit Agricole CIB propose à ses clients une gamme étendue de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés et de la banque commerciale.

Ses activités s'articulent autour de six pôles majeurs :
· Relations clients et réseau international,
· Banque commerciale et Trade,
· Banque d'investissement,
· Financements structurés,
· Banque de marchés,
· Optimisation de la Dette et Distribution.
La Banque accompagne les clients sur les grands marchés internationaux grâce à son réseau mondial dans les principaux pays d'Europe, des Amériques, d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient.

Référence

2016-14167  

Date de parution

07/11/2016

Description du poste

Type de métier

Risques / Contrôles permanents

Types de métier complémentaires

Gestion des opérations

Type de contrat

CDI

Date prévue de prise de fonction

01/09/2016

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Au sein de l'équipe Modèle Interne du département risque de contrepartie sur opérations de marché, vous prendrez part à la définition et aux calculs des stress-tests ainsi qu'à la modélisation du Wrong-Way Risk.

Sur tous les périmètres de produits dérivés traités par CA CIB et ses filiales, les missions de l'équipe sont de participer à l'évolution méthodologique et d'être support sur les sujets suivants:

- Élaboration de scénarios de stress-tests et analyses d'impact
- Analyse de la sensibilité du portefeuille par rapport aux principaux facteurs de risques
- Gestion des sujets transverses liés à la validation du modèle interne
- Documentation et études de robustesse sur tous les sujets quantitatifs
- Suivi du Wrong Way Risk General et développement de la méthodologie

A ce titre, vos missions principales seront les suivantes:

- Élaborer des scénarios de stress qu'on appliquera sur l'ensemble du portefeuille de la banque
- Mettre en place des méthodologie de stress-testing
- Analyser des scénarios de stress
- Support à l'équipe Risk Management pour l'analyse des impacts sur l'ensemble du portefeuille de la banque

Vos missions secondaires:

- Contribuer aux études transverses sur les indicateurs de risques
- Contribuer aux développements de nouvel indicateur pour le Risk Management (risque de concentration)
- Contribuer aux études des sensibilités de portefeuilles
- Effectuer la veille méthodologique et réglementaire

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-De-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Paris La Défense puis à Montrouge en 2016

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Ecole d'ingénieur, Université

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Compétences recherchées

Compétences métiers :
Connaissance de l'environnement de la banque d'investissement ;
Très bonne connaissance des méthodes statistiques (tests, statistiques multidimensionnelles, classification) et très bonne maitrise des logiciels statistiques (R) ;
Bonnes connaissances des produits dérivés sur les différentes classes d'actif (taux, change, crédit, actions).

Compétences comportementales :
Bonne communication (orale et écrite, en français comme en anglais)
Bon relationnel ;
Rigueur ;
Autonomie.

Outils informatiques

Bon niveau en C++
Pack Office

Langues

Anglais Opérationnel

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