Analyste quantitatif du risque de contrepartie H/F

2016-10-18T17:57:30+0200

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du Groupe Crédit Agricole, 11e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier 1 (The Banker, juillet 2015).

Crédit Agricole CIB propose à ses clients une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés et de la banque commerciale.
Ses activités sont structurées en 6 pôles :

• Client Coverage & International Network
• Global Investment Banking
• Structured Finance
• Global Markets
• Debt Optimisation & Distribution
• International Trade & Transaction Banking

La Banque accompagne les clients sur les grands marchés internationaux grâce à son réseau mondial dans les principaux pays d'Europe, des Amériques, d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient.  

Référence

2016-14212  

Date de parution

18/10/2016

Description du poste

Type de métier

Risques / Contrôles permanents

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Au sein de l'équipe Modèles du département Risque de contrepartie sur Opérations de Marché, vous prendrez part aux évolutions méthodologiques et leurs implémentations dans la librairie de calcul du risque de contrepartie sur opérations de marché, de la charge en capital (RWA et VAR-CVA) et des calculs officiels de CVA, DVA et FVA comptables.

A ce titre vos principales responsabilités seront les suivantes :

Sur tous les périmètres de produits dérivés traités par CA CIB et ses filiales, vos missions principales seront de participer à l'évolution méthodologique ainsi qu'au support sur les sujets suivants :

- Implémentation des méthodologies de calcul du risque de contrepartie et valorisation XVA pour les produits exotiques sur toutes les classes d'actifs (taux, change, hybrides…) ;
- Implémenter des algorithmes de calcul en C++ ;
- Support quantitatif pour l'équipe Pré-Trade et analyse des risques de nouveaux produits ;
- Évolution des modèles de valorisation et de calibration implicite ;
- Définition du format de la description interne des différents produits exotiques avec les systèmes du booking Front Office et son intégration dans la librairie de calcul ;
- Réalisation des études de robustesse sur tous les sujets quantitatifs ;
- Documentation des méthodologies et accompagnement des équipes de validation dans la phase de mise en production.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-De-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Paris La Défense puis à Montrouge en 2016

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

École d'ingénieur, Université.
Spécialisation : mathématiques financières, statistiques.

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

Une expérience significative dans des activités d'instruments de marché et de développement informatique autour d'un outil/librairie.

Compétences recherchées

Compétences techniques :
- Connaissance de l'environnement d'une banque d'investissement ;
- Très bonnes connaissances en calcul stochastique et mathématiques financières ;
- Bonnes connaissances des produits exotiques sur les différentes classes d'actifs (taux, change, crédit, actions).

Compétences transverses :
- Bonne communication orale et écrite, en français comme en anglais ;
- Grande rigueur et autonomie.

Langues

Anglais opérationnel

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À propos de Crédit Agricole

Le groupe Crédit Agricole est l'un des tout premiers acteurs bancaires en Europe et notamment en France ou il est leader de la banque universelle de proximité et premier financeur de l'économie française. Le groupe accompagne ses clients dans leur projet qu'il soit local ou international, et ce dans tous les métiers de la banque et les métiers spécialisés qui lui sont associés.

Le groupe Crédit Agricole recense 150 000 collaborateurs et 32 administrateurs des caisses régionales et locales. La banque est au service de 51 millions de clients, 6,9 millions de sociétaire et 1,2 million d'actionnaire, elle se retrouve ainsi dans le top 3 du classement sur la communication responsable parmi les 31 plus grandes banques et compagnies d'assurance européennes.

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