CHARGÉ DE VALORISATION DE PRODUITS DÉRIVÉS OTC HF

Description de l'offre

Entreprise:
CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.
Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.
Avec 2656 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1765 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2017).
Poste et missions:
Au sein du département Banking Services qui regroupe les Back et Middle Office de CACEIS Bank Luxembourg, vous rejoindrez le Service Derivatives, en charge du suivi des ordres des gestionnaires (achats, ventes de produits dérivés OTC, listés ou structurés).
Vos principales missions sont :
- Assurer la valorisation des instruments financiers dans les délais requis ;
- Assurer les contrôles volumétriques, qualitatifs et comportementaux de l'ensemble des données Pricing ;
- Assurer les contrôles de cohérence des prix en interne ou face au Pricing Client / Contrepartie ;
- Paramétrer et assurer le bon fonctionnement de la plateforme dédiée ainsi que tout autre outil permettant ces valorisations ;
- Rechercher et proposer des nouvelles méthodes de valorisation en regard de l'évolution des produits spécifiques sur les marchés ;
- Répondre aux demandes des Comptables/Auditeurs/Client/Contrepartie en fournissant les informations nécessaires et en effectuant les corrections requises ;
- Assurer le support ainsi qu'une permanence afin de répondre aux différentes questions et problèmes opérationnels réseau et banque ;
- Implémentation de nouveaux produits ;
- Automatisation des process VBA et/ou Access
Profil:
Niveau d'études minimum : Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation
Formation : Ecole de commerce, Ecole d'ingénieur, Université.
Spécialisation : Finance de marché, Mathématiques financières.
Niveau d'expérience minimum : 0
- 2 ans
Expérience : Un premier stage en finance de marché est souhaité.
Compétences recherchées
Compétences techniques :
Connaissance des modèles pricing et processus de valorisation ;
Connaissances en programmation informatique (VBA) ;
Initiation aux providers financiers Bloomberg, Telekurs ou Reuters
Compétences comportementales :
Capacité de communication ;
Rigueur ;
Esprit d'équipe.
Outils informatiques
Pack Office (Excel), VBA, SQL
Langues : Anglais : courant.