Ingénieur Quantitatif Risques (H/F)
CDI Ile-de-France, France
Description de l'offre
Au sein de la Direction des Risques Groupe, le pôle « Méthode Consolidation des Risques » est en charge du développement de méthode de suivi du risque et de la contribution à la surveillance des risques de crédit.
Le poste à pourvoir est au sous pôle « Méthodes et Simulations de portefeuilles », qui a pour mission de développer les méthodologies et de réaliser les simulations destinées à l’analyse des risques et à la compréhension des portefeuilles du Groupe BPCE. il a en charge :
- Le développement des méthodologies de stress-tests des portefeuilles du Groupe, et la coordination de ces méthodologies à travers le Groupe ;
- La réalisation de stress-tests sur les portefeuilles du Groupe, que ce soit dans le cadre de stress-tests globaux, de stress-tests réglementaires ou de stress-tests de portefeuilles spécifiques ;
- Le développement des méthodologies de provisionnement statistique des portefeuilles des Réseaux, ainsi que la coordination des méthodologies à travers le Groupe. A ce titre, le sous-pôle intervient sur les aspects méthodologiques de la norme IFRS 9 Phase 2 ;
- La réalisation de simulations d’impact d’évolution du portefeuille en exigence de fonds propres, en provisions ou tout autre mesure adéquate, par exemple dans le cadre du plan de déploiement des modèles internes de calcul des exigences de fonds propres au titre du risque de crédit ;
- Le développement et la mise en œuvre de méthodologie d’analyses quantitatives des risques de crédit et des risques opérationnels, complémentaires aux mesures prudentielles existantes, par exemples des analyses par génération d’octroi de la sinistralité, ainsi que la coordination de ces méthodologies à travers le Groupe ;
Le périmètre d’analyse couvre toutes les entités du Groupe BPCE sur le périmètre des risques de crédit et de contrepartie.
Les collaborateurs travaillent en relation étroite avec les différents Départements de la DRG, de la DITG, du CGSG et de la DFG.
L’environnement interne ou externe en évolution permanente, nécessite des évolutions constantes et une très forte réactivité. En outre, la production d’études à destination de la Communication Financière, des Comités Risques Groupe ou du régulateur requière une grande fiabilité des travaux et le respect des délais.
- Contribuer au développement des méthodologies de stress-tests des portefeuilles de crédit et autres travaux de projections
- Contribuer au développement des méthodologies d’analyse quantitatives des portefeuilles (analyses générationnelles…)
- Contribuer au développement des méthodologies de provisionnement statistique (IFRS 9)
- Contribuer aux travaux avals de la modélisation en termes de simulation, notamment dans la conception des outils ou de calculs
- Contribuer à l’analyse quantitative des résultats des simulations en comparaison des données historiques disponibles
- Contribuer aux travaux de restitution des résultats
Profil recherché
Profile recherché
À propos de BPCE
Le Groupe BPCE, issu du rapprochement des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne et 2e groupe bancaire français, se positionne comme un partenaire financier majeur pour les particuliers, les entreprises et l’ensemble de l’économie. Il ambitionne d’être la première banque du quotidien des Français, de leurs entreprises et de leurs institutions.
Les métiers cœur du Groupe BPCE sont la Banque commerciale et l’Assurance, d’une part, et la Banque de Financement et d’Investissement, l’Epargne et les Services Financiers Spécialisés réunis dans Natixis, d’autre part.
BPCE, l'organe central commun aux Caisses d'Epargne et aux Banques Populaires, est notamment chargé de:
- - définir la politique et les orientations stratégiques du Groupe et de ses réseaux et d'assurer la coordination des politiques commerciales
- - représenter le Groupe et ses réseaux dans les instances réglementaires
- - mettre en œuvre tous les moyens permettant de piloter le Groupe en matière de rentabilité, de liquidité, de solvabilité, de maîtrise des risques et de contrôle interne.