Stage Actuariat (H/F)

Description de l'offre

Filiale du Groupe BNP Paribas, BNP Paribas Cardif a pour mission d'assurer les personnes, leurs familles et leurs biens et commercialise ses produits et services en matière d'épargne et de protection par l'intermédiaire de partenaires divers.
Au travers de ses valeurs profondément humaines, BNP Paribas Cardif encourage les ambitions de ses clients, en accompagnant chaque partenaire dans leurs projets, et chaque assuré dans toutes les étapes de sa vie.
Acteur mondial en assurance des personnes, BNP Paribas Cardif est présent dans 36 pays et compte près de 10 000 collaborateurs.

Nous recherchons un(e) stagiaire en master 2

pour le Département Risk%5CModèles - Modèles de projection

Lieu du stage : 8, rue du Port
92000 Nanterre (RER A : Rueil Malmaison)

Date de début : Juin 2017

Durée du stage : 6 mois

Environnement de travail : Dans le cadrede la mise en œuvre de la Directive Solvabilité 2, BNP Paribas Cardif a décidé de se doter d'un département responsable de la conception, du codage, de l'évolution et de la maintenance du modèle interne sur les périmètres Epargne et Protection. Le département Modèles se décompose en 3 équipes : la première dédiée au développement des modèles de projection de flux, la seconde aux modèles d'analyse Solvabilité 2 et la 3 ème à la gestion d'un laboratoire R&D.

Sujets proposés : Dans le cadre du développement des modèles de projection de flux Epargne, le département Modèles doit lancer des études actuarielles permettant d'apporter une meilleure compréhension des modules de calculs du modèle interne et d'analyser les comportements des outils de projection.

Le modèle de projection comporte un grand nombre d'actions de management et certaines doivent faire l'objet de tests d'impacts pour les justifier et s'assurer de leur fonctionnement dans différentes situations. L'objectif du stage est de tester l'impact d'une action de management associée au versement du "taux contractuel" au minimum dans certaines situations financières données sur le BEL et la PVFP en scenario central et choqué. Une analyse par scénario sera a priori nécessaire pour maîtriser le fonctionnement, mais aussi les interactions avec les autres actions de management.

Tâches confiées :
- comprendre l'action de management concernée
- déterminer les cas de tests à mettre en place
- lancer des tests de sensibilités, des stress et crash tests
- analyser les résultats au travers d'indicateurs à définir avec le tuteur de stage
- mettre en évidence les limites associées à la modélisation sous-jacente et proposer des solutions aux tests défaillants
- proposer des outils automatisés d'analyses approfondies
- documenter de manière claire et complète l'ensemble des tâches confiées

Compétences requises :
-obligatoires : finance/assurance
- secondaires : une première expérience dans un stage en assurance appréciée
- Esprit d'équipe, proactivité

Apports du stage :
Connaissances en assurance vie Epargne individuelle/collective, modélisation actuarielle vie, progiciel Prophet (Sungard), compréhension du workflow associé à la participation aux bénéfices

MERCI D'INDIQUER VOTRE PERIODE DE STAGE