MODÉLISATEUR DE LA VALORISATION DES CRÉANCES PRIVÉES (H/F) - STG-0979

  • Ile de France
  • A négocier

Description

Présentation du service 

 

Maillon indispensable de la politique monétaire mise en œuvre par les  banques centrales de la zone euro, la Direction Générale de la Stabilité Financière et Opérations et plus particulièrement le service de valorisation assure le calcul quotidien des prix des actifs remis en collatéral des opérations de politique monétaire dans le cadre du Common Eurosystem Pricing Hub (CEPH). Il est notamment spécialisé dans la valorisation des Asset Backed Securities (ABS), des créances privées et des emprunts structurés. Ce service est également responsable de l'évolution méthodologique de la plateforme CEPH.

MODÉLISATEUR DE LA VALORISATION DES CRÉANCES PRIVÉES (H/F) - STG-0979

Mission

 

• Participation à la collecte de données auprès des banques centrales de l’Eurosystème nécessaire pour analyser les caractéristiques des prêts éligibles au refinancement Eurosystème. 
• Participation aux travaux de modélisation des modèles de valorisation théoriques des créances privées.
• Mise en œuvre des outils de valorisation et de validation associés aux modèles (VBA/R/C++).
• Tests et validation quantitatifs des modèles retenus.
• Stress testing sur les paramètres des modèles et analyse des résultats. 
• Reporting sur les résultats de modélisation.
• Rédaction de synthèses à destination des instances de l’Eurosystème.
• Participation éventuelle aux groupes de travail de l’Eurosystème.

Profil

 

Formation recherchée : École d’Ingénieur ou Master 2 spécialité économétrie/finance/statistiques.

 
Compétences, qualités :

Statistiques, mathématiques financières, économétrie, programmation.

Aptitude à communiquer en anglais à l'oral comme à l'écrit (capacités rédactionnelles requises).

Autonomie, esprit d'analyse.

 

 

Apport du stage 

Approfondissement des connaissances sur le marché de la titrisation. Application des acquis statistiques, mathématiques, financiers et informatiques.

 

Durée du stage 

Stage de 6 mois à pourvoir dès que possible à Paris 1er.

 

La Banque de France est une institution socialement responsable, attachée à la diversité de ses personnels. Des aménagements de poste peuvent être organisés pour tenir compte des handicaps des personnes recrutées.

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