ECONOMISTE / STATISTICIEN - H/F

Description de l'offre

Au sein du pôle « Mesure des risques et vulnérabilités », vous aurez pour mission principale de développer des outils quantitatifs de suivi des risques du système financier et de mesure d'interconnexion entre le secteur pétrolier et différents marchés d'actifs financiers (actions, obligations....).

Dans le contexte des récents pics de volatilité des prix du pétrole, le niveau d'interconnexion entre le marché pétrolier et le marché boursier a été un thème largement exploré dans la littérature. En effet, du point de vue de la gestion des risques macroéconomiques, le niveau de risque associé à ces externalités (spillover) est de la plus haute importance, car de telles tensions pourraient compromettre la stabilité financière et constituer un risque macroéconomique.

Ce projet vise à étudier les effets de débordement des chocs pétroliers sur les marchés financiers mondiaux. Essentiellement, vous serez amené à estimer un VAR structurel avec des techniques d'orthogonalisation utilisées dans la littérature, et à construire un indice de spillover de Diebold-Yilmaz qui pourrait alimenter une analyse de suivi des risques.

Profil recherché

Formation recherchée :
Master 1 ou 2 en Économétrie/statistiques, Université ou écoles d’ingénieurs (Ensae, Polytechnique…).

Compétences :
Aptitude à programmer en R pour l'application de techniques de séries temporelles économétriques (multivariées).

Qualités :
Autonomie, capacité d'analyse, savoir rendre compte.

 

La Banque de France est une institution socialement responsable, attachée à la diversité de ses personnels. Des aménagements de poste peuvent être organisés pour tenir compte des handicaps des personnes recrutées.

 

À propos de Banque de France

Vous serez intégré à la Direction Générale de la Stabilité financière et des Opérations (DGSO) qui a pour missions principales la mise en œuvre de la politique monétaire, la conduite des opérations de change, la gestion des réserves de change, le bon fonctionnement des systèmes de paiement et la stabilité financière. Cette Direction Générale exerce une grande partie de ses activités dans le cadre de l’Eurosystème.