ANALYSTE QUANTITATIF - COLLATERAL VALUATION & STRESS TESTS - H/F

Description de l'offre

<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;">- Participation aux développements d’un outil de stress testing sur le collatéral (actifs financiers éligibles/déposés en garantie des opérations de politique monétaire).<br />
- Définition de scenarios de stress.<br />
- Définition du cadre de valorisation en condition de stress pour les titres financiers éligibles (ABS et obligations).<br />
- Implémentation de l’outil de stress testing (Python/R/C++).<br />
- Mise en œuvre des tests de l’outil et analyse de la sensibilité aux paramètres.<br />
- Exécution des stress tests et analyse des résultats.<br />
- Automatisation du reporting sur les résultats.<br />
- Rédaction de notes méthodologiques.</span></span></p><br /><br />

Profil recherché

<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><u>Formation recherchée</u> :<br />
Écoles d’Ingénieurs (X, ensae, ensai, supélec...), Master 2 : spécialité économétrie/statistiques/finance quantitative.</span></span></p>

<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><u>Compétences</u> :<br />
Maîtrise des Statistiques; Économétrie; Programmation (langages python, R, SQL, C++); Mathématiques financières; Data science.<br />
Capacité rédactionnelles en anglais.</span></span></p>

<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><u>Qualités</u> :<br />
Autonomie, esprit d'analyse.</span></span></p>

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<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;"><em>La Banque de France est une institution socialement responsable, attachée à la diversité de ses personnels. Des aménagements de poste peuvent être organisés pour tenir compte des handicaps des personnes recrutées.</em></span></span></p>

À propos de Banque de France

<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;">La Direction Générale de la Stabilité financière et des Opérations (DGSO) exerce une grande partie de ses activités dans le cadre de l'Eurosystème. Mise en oeuvre de la politique monétaire, conduite des opérations de change, gestion des réserves, promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement, stabilité financière sont autant de domaines dans lesquels la DGSO est un acteur majeur.</span></span></p>

<p style="text-align:justify;"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;">Les activités du domaine ont 3 caractéristiques communes : elles s'exercent dans un fort contexte de compétition, voire de concurrence ; elles sont largement ouvertes sur l'extérieur et l'international ; elles se signalent par une exposition permanente aux risques.</span></span></p>