Intern for OTC Derivatives trading

Description de l'offre

1. Description du Département :
L’équipe « Derivatives Management » fait partie du département « AXA-Derivatives/TSF ». Le poste à pouvoir se trouve au sein de cette équipe dont la principale mission est de structurer,exécuter et gérer des stratégies de dérivés OTC pour le compte des compagnies d’assurance du Groupe AXA et pour des clients Tiers. A cela s’ajoute, une activité de conseil sur l’état du marché, des différentes stratégies auprès des compagnies clientes. Cette équipe,
actuellement composée de 10 gérants basés à Paris, Tokyo et Londres, gère un encours de plus de 160Mds€ de notionnels de dérivés sur l’ensemble des classes d’actifs (Taux Crédit,Change, Equity).

2. Vos principales responsabilités seront les suivantes :
Au quotidien :
- Assister les gérants dérivés dans les analyses pre trade, les simulations et les pricings
- Assister les gérants dérivés dans les tâches post trade comme :

· La création dans SimCorp des instruments traités sous la supervision du gérant
· Saisie des informations de best execution et analyse des performances par
· contreparties (tenue d’un fichier de KPI)
· La saisie et le suivi des positions
· Le lien avec les contreparties, le middle office et l’audit pour garantir la transmission des informations liées aux trades et la bonne communication des preuves de trading

Mission spécifique
Dans le cadre de la mise à jour des process lancée récemment, le stagiaire participeraactivement à l’implémentation des nouveaux outils de trading. Ce projet concerne les trois phases du process de trading, de la réception des ordres à la bonne communication des données de post trade et notamment de best execution. Les buts d’automatisationet d’harmonisation des outils impliqueront le stagiaire, entre autres, de la manière suivante :
- Identification des problématiques d’automatisation de process de trading (pre et post trade)
- Assurer le suivi des projets d’automatisation en lien avec les autres équipes et services et d’AXA IM (Gérants obligataires, Gestion des risques, Quant, Juridique,Informatique)
- Participer à l’implémentation des nouveaux logiciels de booking internes, à leur adaptation aux besoins spécifiques d’AXA-D et au suivi du porting des différentes
positions et développement d’outils de massbooking.
- Participer à l’implémentation d’outils automatiques de suivi du post trade pour diffusion externe aux clients.
- Participer à l’intégration de la nouvelle réglementation, notamment en termes d’initial margin dans le cadre des dérivés OTC.

Profil recherché

Qualifications :

Formation/Niveau d’études :
- Ecoles de commerce, Universités, Ecole d’ingénieurs avec une formation en Finance de marché

Compétences techniques (It, Analyse financière…) :
- Connaissances des produits dérivés OTC
- Anglais courant
- Très à l’aise avec Excel (VBA serait un plus) et l’ensemble des outils Office
- Connaissances de Bloomberg
- Compétences analytiques et quantitatives

Compétences relationnelles et comportementales :
- Motivation importante à travailler dans un contexte multiculturel de trading, dans un
contexte ALM d’assurances
- Intérêt sur l’actualité économique, la politique internationale et européenne et son
impact les marchés financiers.
- Connaissance et curiosité sur la réglementation financière et ses implications
pratiques
- Connaissance et curiosité marquées pour les produits dérivés OTC, notamment pour
la mise en place de stratégies complexes dans le cadre de Solvency II
- Intérêt pour les différentes classes d’actifs : Dérivés sur Taux, Indices/Actions, FX,
Crédit
- Rigueur dans un contexte exigeant
- Flexibilité et habilité à travailler en équipe

Toute compétence ou expérience non indispensable mais qui serait un plus :
- Premier stage réussi en Finance de Marché (Banques, Asset Management, Hedge Fund)
serait très apprécié
- Compétence supplémentaire en code (Python, C++ …) serait apprécié