Analyste risques de marché
- Ventes Étude sur la veille réglementaire (empreinte carbone des portefeuilles, indicateurs de risque Bâlois, ...) ;
- Étude comparative des piliers 3 ;
- Back-testing des éléments de stress-test, réalisés pour le Crédit Mutuel
Nord Europe ;
- Analyse synthétique de nouvelles contreparties: analyse sectorielle, étude des éléments de bilan et de résultat, relevé des changements de notation ;
- Suivi journalier des limites d'intervention sur les marchés financier : limites sectorielles, encours, concentration ;
- Amélioration des suivis via Eikon Reuters en s'assurant que que l'ensemble des données sont mises à jour et conformes à celles de la banque et en retenant les critères les plus pertinents ;
- Développement d'un pricer sous VBA avec un modèle à volatilité locale dans le but de retirer le maximum de points de volatilité de l'actif considéré, d'interpoler pour obtenir une surface de volatilité lisse puis de l'implémenter dans le modèle.
Environnement technique : Eikon Reuters, Excel, VBA