Analyste de Risques
- Ventes Calcul du risque des produits dérivés : Interest Rate Swaps (IRS) et Credit Default Swaps (CDS)
- Analyse et modélisation stochastique de risque de taux et risque de contrepartie pour IRS et CDS
- Construction de la formule du CVA – valeur de marché du risque
- Mise en œuvre:
• Calcul de probabilité de défaut de la contrepartie et la courbe de taux (en Excel)
• Pricing l’IRS et évaluation de CVA par la simulation (en R)