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Nam tung Do

Actuaire

35 ans • Lyon

Résumé

- Actuaire<br /> - Analyse du risque<br /> - Analyse financière

Compétences

mathématiques actuarielles

mathématiques économiques

word, excel,

Expériences

Stagiaire

-Collecter des données d’histoires à analyser des index financières. -Observer des photographies, évaluer des évolutions des portefeuilles d’actifs. -Établir un portefeuille possible à compter un index du marché. -Faire des commandes d’achats, de ventes, d’annulations en ligne, au comptoir

Formations

Isfa

2009 - 2013

Lyon, Rhône

2009 - 2010 -Licence Mention Mathématique -Le deuxième prix " L'étudiant fait des recherches scientifiques" du Ministère de l'Éducation et de la Formation du Vietnam 2010 - 2011-Master 1 Sciences Technologie Santé, Mention Sciences Actuarielle et Financière -Une bourse d’études dans le cadre du programme d’excellence Eiffel 2011-1012 Master 2 diplôme d’Actuaire d’Université de Lyon (hors stage)

Expériences Extra Professionnelles

Participer le sujet d’équipe d’étudiant - Risque de longévité

Isfa

- Caractéristiques du risque de longévité - Modélisation du risque de longévité - Transfert de risque : Réassurance, Swap de longévité, Longévité bond

Faire le rapport d’équipe d’étudiant - Séries Temporelles

Isfa

- Analyse les données des ventes de fioul lourd à l'industrie, des ventes de fioul lourd (FOL) aux centrales, des ventes de fioul domestique - Décomposition par moyenne mobile, la tendance, la saisonnalité, le résidu - Prévision d’évolution des ventes de fioul totales

Faire le rapport d’équipe d’étudiant - Calculer VaR et TVaR sur la sélection des copules

Isfa

- Etablir une fonction distribution empirique, estimateur les paramètres des copules - Critères pour sélecter de la formule des copules - Calculer VaR et TVaR d’un portefeuille sur la copule Student

Participer de le recherche scientifique d’étudiant - Gérer des risques en modèle VaR et la mode d'utilisation Copula conditionnel

Université Economique Nationale, Hanoi, Viet Nam

- Sur les méthodes d'évaluer VaR traditionnelles et l'a comparé avec une méthode base sur Copule (une fonction multi variable) pour un portefeuille deux actifs REE et SAM sur le marché boursier du Vietnam - Publier sur le magazine Économie et Développement au Vietnam