Analyste Risque de Marché et Contrepartie-(H/F)

Job description

Environment

Au sein des activités de marché de la SG (GBIS), vous rejoindrez le département MACC (Market Analysis & Certification Community) au sein des équipes en charge du contrôle de métriques de risque de marché et de risque de contrepartie.
Ces équipes ont pour mission la certification des valorisations des produits dérivés, la production et la certification des XVA (ajustement de valeur de crédit) comptable et trading ainsi que des métriques de risque de marché.
Dans le cadre de nouvelles demandes des régulateurs américains (DFA) et européens (EMIR), Société Générale devra échanger des « Initial Margins » IM avec les contreparties sur les transactions de gré à gré (OTC).
Un projet a été lancé afin de mettre en place le processus de calcul et de gestion de l'IM VaR (Value at Risk), et votre mission consistera à accompagner les équipes projets dans la mise en place du calculateur dans le but d'assurer la production, la certification et l'explication des calculs d'IM VaR.

Mission

Vos missions principales :
La Production, l'analyse et la certification de l'Initial Margin Value at Risk (IM VaR) :

·  Effecteur des calculs réglementaires tels que requis dans le cadre de Dodd Frank/EMIR
·  Faire les reportings à destination du Management et des Clients
·  Notifier quotidiennement au Front-Office des montants d'Initial Margin
Faire la Certification des chiffres (analyse quantitative) :

·  Détecter et corriger les biais (techniques et fonctionnels)
·  Surveiller les contrôles de paramètres de marché et valider les scenarios de chocs utilisés en cas de changement de période de chocs
·  Contribuer à la conception, la réalisation et l'amélioration de l'ensemble des process de l'équipe et des outils d'aide à l'analyse
·  Participer à l'écriture et la validation de toute documentation nécessaire au suivi d'activité : modes opératoires, procédures, notes méthodologiques sur l'ensemble des process de l'équipe
·  Participer à la définition des outils d'aides à la décision
·  Participer à l'enrichissement et l'amélioration du calcul réglementaire. En particulier, participer aux tests des nouvelles versions de nos calculateurs et suivi de toutes les initiatives visant à améliorer la qualité de la production.

Evolution

Rejoindre une telle équipe constitue une opportunité tant en termes d'acquisition d'expertises nouvelles que de perspectives d'évolution au sein d'un groupe qui déploie ses activités à l'échelle internationale.

Poste basé à La Défense – CDI àpourvoir dès que possible.

Desired profile

Profile

De formation bac + 5 en Finance vous avez une expérience au minimum de 2 ans dans un environnement bancaire.
Vous avez de solides connaissances en finance / mathématiques financières / informatique (Visual Basic pour Excel et Access, la connaissance de SQL est un plus).