Actuaire Modélisation (H/F)
CDI France Comptabilité / Contrôle de gestion
Description de l'offre
Description de l'entreprise
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, filiale à 100 % de Natixis S.A., elle-même filiale du Groupe BPCE, est la société spécialiste multi-métier de l’assurance-caution et de la garantie financière.
La Compagnie propose ses offres sous les marques Saccef, Cegi et Socamab pour sécuriser les financements de projets des particuliers et des entreprises et répondre aux obligations légales des professions réglementées. L’immobilier est la dominante de la gamme de ses offres : cautions de prêts à l’habitat, garanties financières d’achèvement, garanties loi Hoguet, cautions de marché aux artisans, aux entreprise.
Au sein de la Direction Technique et des risques, l’équipe modélisation est en charge des modèles de risque de souscription de CEGC
• Dans le cadre des calculs de fonds propres Solvabilité 2, l’équipe a en charge :
o La maintenance et l’évolution du modèle interne partiel (conception et implémentation)
o L’évaluation des besoins de réassurance
o La production de reportings liés au SCR et MCR
o La simulation des scenarios de risque pour les calculs ORSA et de stress tests
• Dans le cadre de la gestion des risques et de l’aide à la décision, l’équipe modélisation assure la maintenance
et la construction de nouveaux modèles de score :
o Nouveaux scores d’octroi ou de renouvellement
o Refonte des scores existants en vue d’améliorer la performance des modèles
o Modèles de défaut
Poste et missions
Rattaché au manager de l'équipe modélisation, l’actuaire modélisation est en charge de produire les calculs liés au modèle interne partiel Solvabilité 2.
Ses activités principales :
• Gestion du modèle Solvabilité 2
Vous intervenez sur l’ensemble des phases de la gestion du modèle interne :
Calibrage des facteurs de risque (sous SAS)
Mise à jour de la modélisation si nécessaire
Implémentation des calculs dans l’outil de modélisation IGLOO
Production des résultats et des tests de validation associés
Analyse des résultats
Calcul de l’attribution du P&L
Documentation des résultats
Vous déterminez le besoin de réassurance dans le cadre du capital management, produisez des données pour les réassureurs et testez l’impact de différentes solutions de réassurance.
Vous agrégez les résultats du modèle interne avec les autres risques et fournissez le ratio de solvabilité en lien avec l’équipe actuariat.
Vous répondez aux recommandations de l’équipe interne de validation.
Vous contribuez également à l’élargissement du périmètre du modèle.
Vous contribuez aux autres travaux de modélisation de la Direction Technique et des Risques, et êtes un référent sur ce domaine.
Site géographique : La Défense
Profil recherché
Profil et compétences requises
De formation supérieure en actuariat ou en école d'ingénieur avec une spécialisation en mathématiques et statistiques, vous justifiez d'au moins 3 ans d'expérience sur un poste similaire.
Vous maîtrisez les techniques statistiques et probabilistes et vous avez une bonne connaissance du référentiel Solvabilité 2 (en particulier le pilier quantitatif).
Vous disposez d'une aisance sur les outils de programmation informatique tel que SAS et les outils de simulations.
Compétences métiers/techniques :
• Rigueur
• Capacité d’analyse et de synthèse
• Qualité rédactionnelle
Compétences relationnelles
• Aisance relationnelle
• Esprit d’équipe
• Aisance dans les présentations orales
Compétences souhaitées :
•Autonomie
•Sens de l’organisation, respect des délais
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