Analyste quantitatif du risque de contrepartie H/F
CDI France Développement informatique
Description de l'offre
Détail de l'offre
Informations générales
Entité
Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du Groupe Crédit Agricole, 13e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier 1 (The Banker, juillet 2017).
Crédit Agricole CIB propose à ses clients une gamme étendue de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés et de la banque commerciale.
Ses activités s'articulent autour de six pôles majeurs :
• Relations clients et réseau international,
• Banque commerciale et Trade,
• Banque d'investissement,
• Financements structurés,
• Banque de marchés,
• Optimisation de la Dette et Distribution.
La Banque accompagne les clients sur les grands marchés internationaux grâce à son réseau mondial dans les principaux pays d'Europe, des Amériques, d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient.
Référence
2017-22460
Date de parution
05/09/2017
Description du poste
Type de métier
Risques / Contrôles permanents
Type de contrat
CDI
Poste avec management
Non
Cadre / Non Cadre
Cadre
Missions
Au sein de l'équipe Modèles du département risque de contrepartie sur opérations de marché, le candidat prendra part aux évolutions méthodologiques et leurs implémentations dans la librairie de calcul de risque de contrepartie sur opérations de marché, de la charge en capital (RWA et VAR-CVA) ainsi que pour les calculs officiels de CVA, DVA et FVA comptables.
Sur tous les périmètres de produits dérivés traités par CA-CIB et ses filiales, les missions principales seront de participer à l'évolution méthodologique ainsi que le support sur les sujets suivants:
- Modélisation de la diffusion des facteurs de risque de marché (taux, change, inflation, précieux, Crédit, Action,)
- Calibration des paramètres des modèles (implicite et historique)
- Calibration des stress tests et backtesting des modèles de diffusion
- Evolution des pricers vanilla et exotique sur tous les classes d'actifs
- Calculs des indicateurs de risque et de valorisation liés au risque de contrepartie
- Documenter et effectuer des études de robustesse sur tous les sujets quantitatifs
Vos missions seront :
- Mise en place des évolutions méthodologiques nécessaires au calcul du risque de contrepartie
- Implémentation des algorithmes de calcul en C++
- Documenter les méthodologies et accompagner les équipes de validation dans la phase de mise en production
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, France, Ile-De-France, 92 - Hauts-De-Seine
Ville
Montrouge
Profil recherché
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation
De formation supérieure
Niveau d'expérience minimum
3 - 5 ans
Expérience
Expérience significative dans des activités d'instruments de marché et de développement informatique dans un outil/librairie de taille industrielle.
Expérience passée de développement en C++ dans une librairie quantitative des opérations de marché de taille industrielle.
Compétences recherchées
- Connaissance de l'environnement CIB
- Très bonnes connaissances en calcul stochastique et mathématiques financières.
- Bonnes connaissances des produits dérivés sur les différentes classes d'actif (taux, change, crédit, actions).
- Communication / relationnel
• Bonne communication orale et écrite, en français comme en anglais
• Sens du support
- Grande rigueur et autonomie